Modelowanie strumieni finansowych w ubezpieczeniach wielostanowych Joanna
Dębicka
Książka jest poświęcona problematyce modelowania strumieni finansowych
wynikających z realizacji umów ubezpieczeń wieloopcyjnych takich jak: ubezpieczenia na
życie, zdrowotne, od ryzyka inwalidztwa czy utraty pracy. Autorka koncentruje się na
metodach ilościowych, pozwalających na precyzyjne określenie i rozwiązanie zagadnień
aktuarialnych związanych z takimi ubezpieczeniami. Rozważania zilustrowane są analizą
różnorodnych rodzajów ubezpieczeń wielostanowych oraz przykładami numerycznymi,
które podkreślają praktyczny charakter omawianych sposobów modelowania przepływów
pieniężnych. Monografia kierowana jest do pracowników naukowych specjalizujących się
w analizowaniu szeroko rozumianych problemów aktuarialnych związanych z modelowaniem
przepływów pieniężnych wynikających z zawarcia ubezpieczeń wielostanowych w zmiennym
otoczeniu ekonomicznym. Autorka zaproponowała zapis macierzowy jako narzędzie
ułatwiające interpretację i aplikację teorii w praktyce (nie tylko w obliczeniach
numerycznych). Zapis może być wykorzystany także przez aktuariuszy i wzbogacić ich
zestaw technik umożliwiających projektowanie nowych produktów ubezpieczeniowych.
Spis treści
Przedmowa .. 11
1. Strumienie finansowe w ubezpieczeniach wielostanowych. 19
1.1. Model wielostanowy.. 19
1.2. Proces opisujący dynamikę zmian stanów w modelu wielostanowym. 20
1.3. Strumienie przepływów pieniężnych. 22
1.4. Rodzaje ubezpieczeń wielostanowych. 23
1.4.1. Ubezpieczenia na życie i renty. 24
1.4.2. Ubezpieczenia od ryzyka nieszczęśliwego wypadku. 29
1.4.3. Ubezpieczenia zdrowotne. 31
1.4.4. Ubezpieczenia od ryzyka utraty pracy. 37
2. Probabilistyczna i finansowa struktura modelu wielostanowego . 39
2.1. Łańcuchy Markowa .. 39
2.2. Łańcuchy semi-Markowa .. 45
2.3. Wielostanowe tablice trwania życia . 59
2.4. Wartości przepływów pieniężnych w czasie . 67
2.5. Wartość aktuarialna przepływów pieniężnych . 71
3. Analiza strumieni finansowych netto. 76
3.1. Składki netto.. 76
3.2. Zobowiązania i rezerwy na ich pokrycie. 82
3.2.1. Rezerwy matematyczne . 82
3.2.2. Metoda prospektywna . 83
3.2.3. Rezerwa składki netto . 92
3.2.4. Metoda retrospektywna . 97
3.3. Zyski i straty ubezpieczyciela . 101
3.3.1. Zyskowność ubezpieczenia indywidualnego. 101
3.3.2. Portfel rzeczywisty .. 104
4. Analiza strumieni finansowych brutto . 108
4.1. Koszty ubezpieczyciela.. 108
4.1.1. Charakterystyka i klasyfikacja kosztów. 108
4.1.2. Koszty administracyjne i akwizycyjne. 110
4.1.3. Koszty realizacji świadczeń. 113
4.2. Składki brutto.. 115
4.3. Rezerwy ubezpieczeniowe brutto. 132
5. Zmodyfikowany model wielostanowy. 137
5.1. Łączne przepływy pieniężne.. 137
5.2. Weryfikacja modelu wielostanowego. 140
5.3. Konstrukcja zmodyfikowanego modelu wielostanowego. 148
5.4. Konstrukcja zmodyfikowanego modelu wielostanowego dla szerszej klasy ubezpieczeń ..
162
5.4.1. Zestawy parametrów określające warunki realizacji przepływów pieniężnych..
162
5.4.2. Horyzont czasu realizacji przepływów pieniężnych. 167
5.4.3. Metoda modyfikacji modelu wielostanowego zależna od zestawów parametrów
określających warunki realizacji przepływów pieniężnych.. 171
6. Analiza łącznych przepływów pieniężnych. 177
6.1. Aktuarialna wartość łącznych przepływów pieniężnych. 177
6.2. Macierze związane ze strumieniami przepływów pieniężnych. 180
6.3. Macierze przepływów pieniężnych a zestawy parametrów określających warunki
realizacji przepływów pieniężnych . 188
6.4. Macierze związane z rozkładem procesu opisującego dynamikę zmian stanów.. 193
6.5. Macierze związane z procesem stopy procentowej. 197
6.6. Macierzowa postać aktuarialnej wartości łącznych przepływów pieniężnych. 205
6.7. Aktuarialna wartość łącznych przepływów pieniężnych dla stałej stopy
procentowej .. 213
7. Zastosowania zmodyfikowanego modelu wielostanowego. 216
7.1. Ubezpieczenia indywidualne .. 216
7.1.1. Składki ubezpieczeniowe . 216
7.1.2. Rezerwy matematyczne. 220
7.1.3. Podział składki na część oszczędnościową i części na ryzyko. 223
7.1.4. Zyskowność polisy .. 228
7.2. Ubezpieczenia grupowe.. 232
7.3. Indeksacja przepływów pieniężnych w pakiecie ubezpieczeń. 236
7.4. Sformułowanie problemu optymalizacji wyboru pakietu ubezpieczeń. 242
7.5. Przykłady numeryczne.. 246
7.5.1. Zapis macierzowy w obliczeniach. 246
7.5.2. Ubezpieczenia na życie i renty. 248
7.5.3. Ubezpieczenia zdrowotne. 251
7.5.4. Ubezpieczenia od ryzyka utraty pracy . 257
Zakończenie .. 261
Literatura .. 265
Skorowidz .. 271
Spis rysunków .. 275
Spis tabel .. 276
Summary .. 277
289 stron, format B5, miękka oprawa
Księgarnia nie działa. Nie odpowiadamy na pytania i nie realizujemy zamówien. Do odwolania !.
