English version

• wydawnictwa polskie
podział tematyczny
 
• wydawnictwa anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

• Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

• sposoby płatności i dostawy

• kontakt

• Cookies na stronie
 
 
 
Napisz
propresssp@gmail.com

Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL (wydanie III)

Książka jest jedynym na polskim rynku podręcznikiem, który w przystępny sposób:

• prezentuje program GRETL, jego instalację oraz sposób i możliwości użytkowania,
• omawia metody ekonometryczne prezentowane w programie GRETL wykorzystywane w nauczaniu ekonometrii oraz prognoz i symulacji,
• upowszechnia nowy sposób nauczania metod ilościowych poprzez dostarczenie bardzo przyjaznego narzędzia obliczeniowego,
• pokazuje na konkretnych przykładach, jak z niego korzystać.

Potrzeba trzeciego wydania książki zrodziła się z konieczności dostosowania opisów metod prezentowanych w poprzednim wydaniu do aktualnego interfejsu graficznego użytkownika oraz wprowadzenia kilku rozszerzeń dotyczących: importu i eksportu danych, funkcji manipulacji danych, budowy podprób, a przede wszystkim opisu kolejnych metod użytecznych w nauczaniu ekonometrii, takich jak:

• prognozowanie przez symulacje dla wielorównaniowych modeli współzależnych,
• analiza mnożnikowa,
• rozszerzenie modeli logitowych na przypadki logitu wielomianu uporządkowanego i nieuporządkowanego.

Otwarte (bezpłatne) oprogramowanie GRETL współpracuje z wieloma podobnymi oprogramowaniami, co powoduje, że nieustannie wzrasta jego funkcjonalność i użyteczność. W związku z tym niniejsze wydanie zostało uzupełnione o rozdział dotyczący współpracy różnych środowisk oprogramowania z programem GRETL.

Oprogramowanie GNU Regression Econometric and Time–Series Liberary – GRETL, wykorzystywane do nauczania ekonometrii, jest już dostępne w wersji 1.9.2 z dnia 03.11.2010 roku na stronach internetowych: http://gretl.sourceforget.net oraz http://www.kufel.torun.pl.

Spis treści:

Wstęp do wydania 3
Wstęp do wydania 2
Wstęp do wydania 1

Rozdział 1.Wprowadzenie do oprogramowania gretl
1.1.Licencja
1.2.Instalacja
1.3.Menu programu i ustawienia
1.4.Sesje robocze i praca z konsolą

Rozdział 2.Dane statystyczne
2.1.Budowa zbioru danych
2.2.Wczytywanie danych - import danych
2.3.Opis zbioru danych i zapisywanie pliku danych
2.4.Deklarowanie typu danych
2.5.Agregowanie szeregów czasowych
2.6.Transformacje zmiennych-procesów
2.7.Podstawowe statystyki opisowe
2.8.Rozkłady zmiennej
2.9.Wykresy
2.10.Internetowy serwer z danymi statystycznymi
2.11.Przykłady z podręczników ekonometrii

Rozdział 3.Testy statystyczne
3.1.Tablice statystyczne w programie gretl
3.2.Kalkulator testów statystycznych

Rozdział 4.Ekonometryczne modele dla danych przekrojowych
4.1.Dobór zmiennych do modelu - macierz korelacji
4.2.Estymacja parametrów modelu - KMNK
4.3.Weryfikacja modelu ekonometrycznego
4.3.1.Ocena istotności parametrów strukturalnych. Test t-Studenta i F-Snedecora
4.3.2.Ocena stopnia dopasowania modelu
4.3.3.Ocena normalności rozkładu składnika resztowego
4.3.4.Ocena jednorodności wariancji składnika resztowego. Test heteroskedastyczności
4.3.5.Ocena liniowości postaci analitycznej modelu
4.3.6.Współliniowość zmiennych objaśniających
4.3.7.Obserwacje nietypowe i wpływowe
4.4.Wnioskowanie z modelu
4.4.1.Przedziały i elipsy ufności dla parametrów
4.4.2.Budowa podprób w analizie regresji
4.5.Podsumowanie sesji budowy modelu ekonometrycznego

Rozdział 5.Charakterystyki procesów ekonomicznych
5.1.Funkcja autokorelacji i autokorelacji cząstkowej
5.2.Periodogram i spektrum procesów
5.3.Testy na pierwiastki jednostkowe
5.4.Estymacja niecałkowitego d
5.5.Filtracja procesów

Rozdział 6.Podstawowe modele procesów ekonomicznych
6.1.Wielomianowe modele trendu - wybór stopnia r
6.2.Ekonometryczne modele wahań sezonowych
6.3.Modele autoregresyjne AR(p)
6.4.Modele ARMA(p, q) i ARIMA(p, d, q)
6.5.Procedury eliminacji sezonowości
6.5.1.Metoda X-12-ARIMA
6.5.2.Metoda TRAMO/SEATS

Rozdział 7.Przyczynowo-skutkowe ekonometryczne modele procesów ekonomicznych
7.1.Specyfikacja modelu według koncepcji modelowania zgodnego
7.2.Estymacja parametrów modelu metodą najmniejszych kwadratów
7.3.Weryfikacja modelu
7.3.1.Badanie istotności ocen parametrów - eliminacja a posteriori
7.3.2.Test autokorelacji Durbina-Watsona
7.3.3.Test autokorelacji (test Quenouille‘a)
7.3.4.Test autokorelacji Durbina-/i
7.3.5.Test autokorelacji na podstawie PACF
7.3.6.Test autokorelacji - Breuscha-Godfreya
7.3.7.Test autokorelacji - Ljunga-Boxa
7.3.8.Testowanie efektu ARCH w procesie resztowym
7.3.9.Testowanie zmian strukturalnych - test Chowa
7.3.10.Testowanie stabilności parametrów - test QLR
7.3.11.Testowanie stabilności parametrów - test CUSUM i CUSUMSQ
7.3.12.Testowanie normalności rozkładu reszt
7.3.13.Testowanie istotności pominiętych i dodanych procesów
7.3.14.Podsumowanie weryfikacji modelu

Rozdział 8.Predykcja ekonometryczna
8.1.Predykcja na podstawie modeli trendu i sezonowości
8.2.Prognozy typu statycznego i dynamicznego

Rozdział 9.Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów
9.1.Estymacja modelu w warunkach autokorelacji składnika resztowego
9.1.1.Metoda Cochrane‘a-Orcutta
9.1.2.Metoda Hildretha-Lu
9.1.3.Metoda Praisa-Winstena
9.1.4.Metoda uogólniona Cochrane‘a-Orcutta
9.2.Estymacja modelu w warunkach heteroskedastyczności
9.2.1.Metoda korekty heteroskedastyczności składnika losowego
9.2.2.Metoda HCCM
9.2.3.Ważona metoda najmniejszych kwadratów (przypadek heteroskedastyczności)
9.3.Ważona metoda najmniejszych kwadratów - modele dla jednoimiennych obserwacji

Rozdział 10.Modele specjalne
10.1.Wprowadzenie
10.2.Modele logitowe i probitowe
10.3.Modele tobitowe

Rozdział 11.Wielorównaniowe modele ekonometryczne
11.1.Podwójna metoda najmniejszych kwadratów
11.2.Prognozowanie na podstawie modelu wielorównaniowego
11.3.Analiza mnożnikowa na podstawie modelu wielorównaniowego
11.4.Modele VAR
11.4.1.Testowanie istotności opóźnień rzędu p
11.4.2.Pierwiastki równania charakterystycznego
11.4.3.Funkcje odpowiedzi impulsowych w modelu VAR

Rozdział 12.Modele panelowe (Paweł Kufel)
12.1.Estymacja KMNK modelu panelowego
12.2.Efekty ustalone w modelu panelowym
12.3.Efekty losowe w modelu panelowym

Rozdział 13.Współpraca z programami R, Ox, Octave i gnuplot (Marcin Błażejowski)
13.1.Współpraca ze środowiskiem do obliczeń statystycznych R
13.2.Współpraca ze środowiskiem do obliczeń ekonometrycznych Ox
13.3.Współpraca ze środowiskiem do obliczeń numerycznych Octave
13.4.Współpraca ze środowiskiem do wizualizacji gnuplot
13.5.Współpraca z systemem profesjonalnego składu tekstu WFj^
13.6.Współpraca z procesorami tekstu MS Word/OpenOfRce

Bibliografia

216 stron, B5, oprawa miękka