WYBRANE MODELE MATEMATYCZNE W EKONOMII DECYZJE I WYBORY DĘBICKA J. KUŚMIERCZYK P. ŁYKO J. ZEUG-ŻEBRO K. Księgarnia

Wybrane modele matematyczne w ekonomii

Decyzje i wybory

Prezentowana monografia jest trzecią pracą z cyklu opracowań, których celem jest prezentacja współczesnych trendów w badaniach naukowych (a tym samym w literaturze światowej) w zakresie szeroko rozumianego matematycznego modelowania zjawisk ekonomicznych.

Autorzy pracy omawiają w niej takie zagadnienia, jak: ubezpieczenia wielostanowe, mechanizmy aukcyjne, sprawiedliwa dystrybucja dóbr niepodzielnych, szereg czasowy w postaci nieliniowego modelu dynamicznego.

Cztery rozdziały niniejszej publikacji, oprócz wykorzystania narzędzi matematycznych do modelowania zjawisk ekonomicznych, mają jeszcze jeden element wspólny: wskazanie modeli i metod pomocnych w podejmowaniu właściwej decyzji czy dokonywaniu właściwego wyboru.

Decyzja i wybór mogą tu oznaczać zarówno decyzję o zawarciu umowy ubezpieczenia bądź dokonaniu inwestycji finansowej, jak i wybór mechanizmu aukcyjnego czy zasad ordynacji wyborczej.

Wstęp

1. Modelowanie i analiza ubezpieczeń wielostanowych - podejście macierzowe
1.1. Słowo wstępne
1.2. Modelowanie ubezpieczeń wielostanowych
1.3. Analiza strumieni finansowych w ubezpieczeniach wielostanowych z aktuarialnego i finansowego punktu widzenia
1.4. Faktoryzacja momentów sumy zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych
1.5. Macierzowa reprezentacja wielkości aktuarialnych
1.6. Przykłady numeryczne
1.7. Podsumowanie
Literatura

2. Efektywność aukcji
2.1. Słowo wstępne
2.2. Mechanizm aukcyjny
2.3. Kryteria efektywności
2.4. Czynniki wpływające na efektywność aukcji
2.5. Eksperymenty jako metoda badania efektywności
2.6. Efektywność jednoobiektowych aukcji jednokryterialnych
2.6.1. Aukcje sprzedażowe o prywatnej wycenie
2.6.2. Aukcje zakupowe (odwrotne)
2.6.3. Aukcje o współzależnych wycenach
2.6.4. Aukcje asymetryczne
2.7. Efektywność jednoobiektowych aukcji wielokryterialnych
2.8. Efektywność aukcji wieloobiektowych
2.9. Aukcje podwójne
2.10. Uwagi końcowe
Literatura

3. Proporcjonalne i degresywnie proporcjonalne metody alokacji dóbr
3.1. Słowo wstępne
3.2. Podstawowe koncepcje sprawiedliwej dystrybucji dóbr
3.3. Metody proporcjonalnej alokacji dóbr niepodzielnych
3.4. Podziały degresywnie proporcjonalne
3.4.1. Definicja degresywnej proporcjonalności
3.4.2. Stabilność i warunki brzegowe podziału
3.4.3. Uogólnienia metod proporcjonalnych
3.5. Podsumowanie
Literatura

4. Metody analizy chaosu deterministycznego w szeregach czasowych
4.1. Słowo wstępne
4.2. Rekonstrukcja przestrzeni stanów układu dynamicznego
4.2.1. Metoda opóźnień
4.2.2. Metody wyboru czasu opóźnień
4.2.3. Metody wyboru wymiaru zanurzenia d.
4.3. Wybrane metody identyfikacji chaosu deterministycznego
4.3.1. Wymiar korelacyjny
4.3.2. Największy wykładnik Lapunowa
4.3.3. Statystyka BDS
4.3.4. Wykładnik Hursta
4.3.5. Miara DETM
4.4. Redukcja szumu losowego
4.4.1. Redukcja szumu metodą najbliższych sąsiadów
4.4.2. Ocena skuteczności zastosowania redukcji szumu
4.5. Prognozowanie dynamiki chaotycznej
4.5.1. Metoda najbliższych sąsiadów
4.5.2. Metoda LEM
4.6. Zastosowanie rekonstrukcji przestrzeni do identyfikacji chaosu w finansowych szeregach czasowych
4.7. Podsumowanie

Literatura

Spis rysunków
Spis tabel

166 stron, B5, oprawa miękka

Księgarnia nie działa. Nie odpowiadamy na pytania i nie realizujemy zamówien. Do odwolania !.